« エンジェル | メイン | 二項モデル »

2006年06月01日

●ブラック・ショールズ式

短期金利や株価収益の分散が一定であるといった仮定を織り込んだオプション価格の算定モデル。オプションの行使日にもっていると期待される本源的価値を現在価値に直したものがオプションの価値であるとして評価する方法である。