← 詳細はこちら●ボラティリティの求め方
ボラティリティについての概念は様々な解説書の中で見ることは多いのですが、その具体的な算出方法については、きちんと解説しているものは多くないようです。
そこで、誰にでもできるボラティリティの簡易的な算出方法を解説します。
ボラティリティは観察期間の資産価格の変化率の標準偏差を算出し、最後に年率に修正します。下記例では月次の標準偏差が出します。ボラティリティは時間の平方根に比例しますので、年率にするには月次の標準偏差に√12を掛けます。
【日経平均の実際のデータ】
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